PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение METY.DE с MARO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности METY.DE и MARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METY.DE и MARO


2026 (YTD)20252024
METY.DE
IncomeShares META Options ETP
-8.00%830.92%-2.74%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
-6.24%-56.71%-18.91%
Разные валюты инструментов

METY.DE торгуется в SEK, в то время как MARO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARO были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METY.DE показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у MARO с доходностью -6.24%.


METY.DE

1 день
-0.84%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
24.22%
1 год
305.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MARO

1 день
6.49%
1 месяц
0.20%
С начала года
-6.24%
6 месяцев
-51.45%
1 год
-37.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IncomeShares META Options ETP

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий METY.DE и MARO

METY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MARO в 0.99%.


Доходность на риск

METY.DE vs. MARO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METY.DE c MARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


METY.DEMARODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

-0.58

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.78

-0.57

+8.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

0.93

+1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.63

-0.52

+12.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.14

-1.01

+34.16

METY.DE vs. MARO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METY.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа MARO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METY.DE и MARO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


METY.DEMAROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.58

+2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.86

-0.87

+3.73

Корреляция

Корреляция между METY.DE и MARO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов METY.DE и MARO

Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 200.27%, что меньше доходности MARO в 270.40%


TTM2025
METY.DE
IncomeShares META Options ETP
200.27%237.78%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
270.40%277.68%

Просадки

Сравнение просадок METY.DE и MARO

Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки MARO в -76.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и MARO.


Загрузка...

Показатели просадок


METY.DEMAROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-71.75%

+39.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-65.51%

+33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.51%

-65.07%

+40.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-40.14%

+33.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.16%

33.58%

-22.42%

Волатильность

Сравнение волатильности METY.DE и MARO

Текущая волатильность для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) составляет 11.15%, в то время как у YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


METY.DEMAROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

19.01%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.34%

49.64%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.53%

64.84%

+83.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.84%

66.59%

+68.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.84%

66.59%

+68.25%