Сравнение METU с SPOG
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and SPOG (Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for SPOG.
Доходность
Сравнение доходности METU и SPOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -20.23%, что значительно выше, чем у SPOG с доходностью -41.52%.
METU
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -15.96%
- 1 год
- -30.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPOG
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 19.81%
- С начала года
- -41.52%
- 6 месяцев
- -37.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и SPOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -20.23% | 18.00% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | -41.52% | -19.53% |
Correlation
The correlation between METU and SPOG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. SPOG — Ранг доходности на риск
METU
SPOG
Сравнение METU c SPOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF (SPOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | SPOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.73 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок METU и SPOG
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, примерно равная максимальной просадке SPOG в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и SPOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -64.41% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -52.94% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -40.43% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и SPOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | SPOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.38% | 103.84% | -33.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.35% | 103.84% | -31.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.35% | 103.84% | -31.49% |
Сравнение комиссий METU и SPOG
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и SPOG
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как SPOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.87% | 3.00% | 1.40% |
SPOG Leverage Shares 2X Long SPOT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and SPOG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.00% for SPOG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for SPOG.
Подберите оптимальное распределение для METU и SPOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор