Сравнение METU с NTSD
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности METU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
METU
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- 25.78%
- 6 месяцев
- -6.27%
- С начала года
- -17.74%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -0.97% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between METU and NTSD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. NTSD — Ранг доходности на риск
METU
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и NTSD
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -5.58% | -56.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -1.28% | -46.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -1.13% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.31% | 23.24% | +54.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 23.24% | +51.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.43% | 23.24% | +51.19% |
Сравнение комиссий METU и NTSD
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и NTSD
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.37% | 3.00% | 1.40% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and NTSD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для METU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор