Сравнение METI.L с AAPL
METI.L (IncomeShares META Options ETP GBP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, METI.L returned -33.00% vs 47.44% for AAPL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METI.L и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METI.L торгуется в GBp, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METI.L показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 6.76%.
METI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 18.13%
- 10 лет*
- 29.70%
Сравнение доходности по годам METI.L и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | -27.60% | -0.90% | 3.56% |
AAPL Apple Inc | 6.76% | 1.28% | 15.01% |
Correlation
The correlation between METI.L and AAPL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METI.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск
METI.L
AAPL
Сравнение METI.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METI.L | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.97 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 7.23 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METI.L и AAPL
Максимальная просадка METI.L за все время составила -52.73%, что больше максимальной просадки AAPL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METI.L и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METI.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -49.37% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.73% | -16.06% | -36.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.73% | -8.13% | -44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -10.30% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.71% | 6.58% | +28.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности METI.L и AAPL
IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что METI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METI.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 9.80% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 18.18% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 23.74% | +27.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 26.72% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.17% | 28.94% | +15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METI.L и AAPL
Дивидендная доходность METI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности AAPL в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.37% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | 21.32% | 20.59% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METI.L and AAPL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для METI.L и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор