Сравнение METE.TO с JEPI.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and JEPI.TO (JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, METE.TO returned -5.95% vs 9.33% for JEPI.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.TO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и JEPI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у JEPI.TO с доходностью 1.48%.
METE.TO
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METE.TO и JEPI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -4.55% | -0.67% |
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 1.48% | 1.54% |
Correlation
The correlation between METE.TO and JEPI.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
JEPI.TO
Сравнение METE.TO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | JEPI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.76 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 4.49 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | JEPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.94 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.56 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и JEPI.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и JEPI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | JEPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -14.36% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -5.32% | -30.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -3.06% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -3.38% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 2.08% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и JEPI.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | JEPI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 2.14% | +7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 7.68% | +20.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 9.92% | +26.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 12.92% | +29.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 12.92% | +29.16% |
Сравнение комиссий METE.TO и JEPI.TO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и JEPI.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности JEPI.TO в 7.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.TO JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF | 7.90% | 7.56% | 3.91% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.77% | 21.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and JEPI.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for METE.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.35% for JEPI.TO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и JEPI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор