Сравнение MERAX с GWSAX
MERAX (Madison Mid Cap A) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MERAX returned 9.89%/yr vs 5.78%/yr for GWSAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MERAX charges 1.39%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.
Доходность
Сравнение доходности MERAX и GWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MERAX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции MERAX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 9.89% против 5.78% соответственно.
MERAX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -2.24%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 9.89%
GWSAX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам MERAX и GWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MERAX Madison Mid Cap A | -2.24% | 1.21% | 9.80% | 25.84% | -13.94% | 25.72% | 9.00% | 32.91% | -2.02% | 15.18% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 7.17% | 2.11% | 13.19% | 11.90% | -13.71% | 27.12% | 8.69% | 26.78% | -25.30% | 17.07% |
Correlation
The correlation between MERAX and GWSAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MERAX and GWSAX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MERAX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
MERAX
GWSAX
Сравнение MERAX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap A (MERAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MERAX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.27 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.00 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MERAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.53 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.29 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.35 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MERAX и GWSAX
Максимальная просадка MERAX за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERAX и GWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MERAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.13% | -55.75% | -17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -6.54% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.78% | -15.58% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.10% | -18.91% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -50.67% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -1.74% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.37% | -9.26% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.48% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MERAX и GWSAX
Madison Mid Cap A (MERAX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что MERAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MERAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.39% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 6.52% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 9.75% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.39% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 19.96% | -1.93% |
Сравнение комиссий MERAX и GWSAX
MERAX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии GWSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MERAX и GWSAX
Дивидендная доходность MERAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности GWSAX в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 4.91% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% | 0.00% |
MERAX Madison Mid Cap A | 3.47% | 3.39% | 5.74% | 1.21% | 2.11% | 4.66% | 3.65% | 3.96% | 7.92% | 3.73% | 4.50% | 6.29% |
Часто задаваемые вопросы
MERAX and GWSAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MERAX has higher volatility (3.93%) compared to GWSAX (2.39%). In terms of maximum drawdown, MERAX dropped -73.13% vs GWSAX's -55.75%.
GWSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MERAX и GWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор