PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с XML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с XML.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).

MEQT.TO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и XML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и XML.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		0.51%21.31%25.87%2.16%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		6.47%17.56%14.13%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у XML.TO с доходностью 6.47%.

MEQT.TO

1 день
2.74%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.06%
1 год
22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XML.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.47%
6 месяцев
11.95%
1 год
17.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и XML.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XML.TO в 0.40%.

XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOXML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.56

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.97

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.37

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

10.16

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. XML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XML.TO равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и XML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOXML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.65

+1.13

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и XML.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и XML.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности XML.TO в 2.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.63%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.59%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и XML.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и XML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOXML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-28.62%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-6.92%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-1.88%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.43%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.62%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и XML.TO

Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOXML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.20%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

6.58%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.11%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

9.67%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

12.13%

-0.23%