PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с CYH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с CYH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO).

MEQT.TO и CYH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и CYH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и CYH.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		8.63%18.77%12.29%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у CYH.TO с доходностью 8.63%.

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CYH.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.39%
С начала года
8.63%
6 месяцев
11.61%
1 год
20.91%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с CYH.TO:
CYH.TO с XDG.TOCYH.TO с CUD.TOCYH.TO с VDY.TOCYH.TO с XEI.TOCYH.TO с ZDIVXCYH.TO с XDIV.TOCYH.TO с ^GSPC

Сравнение комиссий MEQT.TO и CYH.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CYH.TO в 0.66%.

CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. CYH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CYH.TO
Ранг доходности на риск CYH.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYH.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYH.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYH.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c CYH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOCYH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.39

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.99

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.87

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

9.97

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. CYH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CYH.TO равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и CYH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOCYH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.32

+1.47

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и CYH.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и CYH.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CYH.TO в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		3.41%3.77%4.33%4.68%4.72%3.89%4.51%4.01%3.98%3.03%3.39%3.84%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и CYH.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки CYH.TO в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и CYH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOCYH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-61.48%

+46.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.35%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-2.39%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-10.02%

+8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.12%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и CYH.TO

Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOCYH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.72%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.40%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

15.15%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.59%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.06%

-5.16%