Сравнение MEQFX с MECIX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MECIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 4.80%/yr for MECIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.99%/yr for MECIX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и MECIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у MECIX с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 10.59% против 4.80% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
MECIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 6.71%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам MEQFX и MECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 6.71% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 9.90% | -6.00% | 22.41% |
Correlation
The correlation between MEQFX and MECIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1993 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and MECIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. MECIX — Ранг доходности на риск
MEQFX
MECIX
Сравнение MEQFX c MECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | MECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.84 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 2.68 | -3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и MECIX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и MECIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -68.42% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -10.60% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -17.72% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -37.38% | +17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -51.20% | +22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -3.38% | -9.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -14.17% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 3.32% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и MECIX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.89% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.67% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.91% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 14.90% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 19.22% | +0.37% |
Сравнение комиссий MEQFX и MECIX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MECIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и MECIX
Ни MEQFX, ни MECIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and MECIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (4.25%) compared to MECIX (3.89%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs MECIX's -68.42%.
MECIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и MECIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор