Сравнение MEQFX с MECIX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while MECIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 5.62%/yr for MECIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.99%/yr for MECIX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и MECIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у MECIX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции MEQFX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 10.59% против 5.62% соответственно.
MEQFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.59%
MECIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам MEQFX и MECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.53% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 7.56% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 9.90% | -6.00% | 22.41% |
Correlation
The correlation between MEQFX and MECIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1993 г. | 0.73 |
The correlation between MEQFX and MECIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. MECIX — Ранг доходности на риск
MEQFX
MECIX
Сравнение MEQFX c MECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEQFX | MECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.18 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.97 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEQFX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.91 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.08 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.43 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и MECIX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, что меньше максимальной просадки MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и MECIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -68.42% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -10.60% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -17.72% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -37.38% | +17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -51.20% | +22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -2.60% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -14.21% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 3.12% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и MECIX
AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.12% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 11.17% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 13.68% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 14.83% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 19.31% | +0.29% |
Сравнение комиссий MEQFX и MECIX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MECIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и MECIX
Ни MEQFX, ни MECIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and MECIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (3.34%) compared to MECIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs MECIX's -68.42%.
MECIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и MECIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор