Сравнение MEMUX с FSMUX
MEMUX (Maine Municipal Fund) and FSMUX (Strategic Advisers Municipal Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, MEMUX returned -0.47%/yr vs 0.16%/yr for FSMUX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MEMUX charges 0.98%/yr vs 0.06%/yr for FSMUX.
Доходность
Сравнение доходности MEMUX и FSMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMUX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью 0.43%.
MEMUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- 0.48%
- Всё время*
- 1.60%
FSMUX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
MEMUX Maine Municipal Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MEMUX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEMUX Maine Municipal Fund | 1.18% | 2.89% | -0.08% | 5.27% | -10.30% | -0.33% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.43% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Correlation
The correlation between MEMUX and FSMUX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between MEMUX and FSMUX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMUX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
MEMUX
FSMUX
Сравнение MEMUX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maine Municipal Fund (MEMUX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMUX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.44 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.10 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 7.03 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMUX и FSMUX
Максимальная просадка MEMUX за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMUX и FSMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMUX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -16.27% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.68% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -5.89% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -16.14% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -1.79% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -5.29% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.78% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMUX и FSMUX
Текущая волатильность для Maine Municipal Fund (MEMUX) составляет 0.04%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что MEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMUX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 0.98% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | 2.27% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35% | 3.11% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 4.65% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 4.59% | -0.77% |
Сравнение комиссий MEMUX и FSMUX
MEMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMUX и FSMUX
Дивидендная доходность MEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FSMUX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.70% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEMUX Maine Municipal Fund | 2.52% | 3.01% | 2.87% | 2.35% | 1.98% | 1.72% | 1.81% | 2.40% | 2.36% | 2.45% | 2.43% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MEMUX and FSMUX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMUX has higher volatility (0.98%) compared to MEMUX (0.04%). In terms of maximum drawdown, MEMUX dropped -14.47% vs FSMUX's -16.27%.
MEMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMUX и FSMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор