PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с UEVM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MEMS is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. MEMS is actively managed, while UEVM is passively managed. Over the past year, MEMS returned 24.15% vs 19.67% for UEVM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 5.38%.

MEMS

1 день
-4.48%
1 месяц
-6.31%
С начала года
18.12%
6 месяцев
18.65%
1 год
24.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-3.16%
1 месяц
-5.42%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.54%
1 год
19.67%
3 года*
16.72%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и UEVM

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		18.12%11.12%-5.68%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		5.38%22.74%14.14%

Correlation

The correlation between MEMS and UEVM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.78

The correlation between MEMS and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и UEVM

Секторы
MEMS
UEVM

Технологии

31.3%
15.5%

Финансовые услуги

16.2%
17.7%

Промышленность

16.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.0%

Здравоохранение

8.4%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.5%

Недвижимость

3.4%
2.8%

Энергетика

3.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.4%
4.6%

Коммунальные услуги

1.0%
4.1%

Технологии

MEMS
31.3%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
UEVM
17.7%

Промышленность

MEMS
16.0%
UEVM
8.7%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
UEVM
5.0%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
UEVM
4.4%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
UEVM
5.5%

Недвижимость

MEMS
3.4%
UEVM
2.8%

Энергетика

MEMS
3.2%
UEVM
5.2%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
UEVM
2.0%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
UEVM
4.6%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
UEVM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с HAWXUEVM с VWOUEVM с SCHD

Доходность на риск

MEMS vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.27

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.77

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.02

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

6.77

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEVM равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.30

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MEMS и UEVM

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-45.44%

+23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-9.79%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-5.42%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-11.67%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.91%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и UEVM

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что MEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.56%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.26%

12.57%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

15.50%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

15.96%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

18.41%

+1.21%

Сравнение комиссий MEMS и UEVM

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и UEVM

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности UEVM в 3.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.38%2.81%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.16%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and UEVM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMS has higher volatility (8.38%) compared to UEVM (5.56%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs UEVM's -45.44%.

On 1-year performance, MEMS leads with 24.15% vs 19.67% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEMS has performed better with a 24.15% return vs 19.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

UEVM has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 2.38% for MEMS.

MEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. They also come from different issuers: Matthews and Victory Capital. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.45% for UEVM.

UEVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор