PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с ASIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both exchange-traded funds - MEMS is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMS returned 30.31% vs 63.17% for ASIA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for ASIA.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 32.87%.

MEMS

1 день
0.61%
1 месяц
-0.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
23.51%
1 год
30.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASIA

1 день
-0.44%
1 месяц
8.68%
С начала года
32.87%
6 месяцев
37.70%
1 год
63.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и ASIA

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		23.66%11.12%-5.68%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		32.87%32.06%8.17%

Correlation

The correlation between MEMS and ASIA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.78

The correlation between MEMS and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и ASIA

Секторы
MEMS
ASIA

Технологии

31.3%
46.6%

Финансовые услуги

16.2%
17.6%

Промышленность

16.0%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.5%

Здравоохранение

8.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.1%

Недвижимость

3.4%
2.9%

Энергетика

3.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.8%
5.1%

Сырьевые материалы

1.4%
2.5%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

MEMS
31.3%
ASIA
46.6%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
ASIA
17.6%

Промышленность

MEMS
16.0%
ASIA
11.6%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
ASIA
7.5%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
ASIA
4.0%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
ASIA
1.1%

Недвижимость

MEMS
3.4%
ASIA
2.9%

Энергетика

MEMS
3.2%
ASIA
2.1%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
ASIA
5.1%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
ASIA
2.5%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
ASIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с FNGSASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJV

Доходность на риск

MEMS vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.95

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.65

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.39

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

16.32

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ASIA равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.95

-1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.23

-0.64

Просадки

Сравнение просадок MEMS и ASIA

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-23.95%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-14.47%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.78%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.85%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.88%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и ASIA

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) составляет 7.34%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что MEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

9.79%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

18.58%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

21.57%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

20.23%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.23%

-0.81%

Сравнение комиссий MEMS и ASIA

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ASIA в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и ASIA

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности ASIA в 0.79%

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.79%1.05%0.58%0.12%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.27%2.81%1.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and ASIA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (9.79%) compared to MEMS (7.34%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, ASIA leads with 63.17% vs 30.31% for MEMS. On fees, ASIA is cheaper at 0.79% per year. On volatility, MEMS has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 63.17% return vs 30.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASIA is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

MEMS has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.79% for ASIA.

MEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while ASIA is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.79% for ASIA.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор