PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMQX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMQX с GTDDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMQX (Mercer Emerging Markets Equity Fund) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MEMQX returned 4.70%/yr vs 8.55%/yr for GTDDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MEMQX charges 0.49%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.

Доходность

Сравнение доходности MEMQX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMQX показывает доходность 27.01%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 48.07%.

MEMQX

1 день
-0.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
27.01%
6 месяцев
29.37%
1 год
50.31%
3 года*
20.27%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

GTDDX

1 день
-1.26%
1 месяц
17.95%
С начала года
48.07%
6 месяцев
52.83%
1 год
75.00%
3 года*
24.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMQX и GTDDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		27.01%31.07%2.00%7.16%-24.30%0.23%13.55%7.56%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		48.07%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%15.94%

Correlation

The correlation between MEMQX and GTDDX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.82

The correlation between MEMQX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Emerging Markets Equity Fund

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Часто сравнивают с MEMQX:
MEMQX с LCSMXMEMQX с FSEAXMEMQX с GLLSXMEMQX с BADEXMEMQX с EAEMXMEMQX с FQEMXMEMQX с MSCGX
Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с GLLSXGTDDX с DEMIXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с ACSTX

Доходность на риск

MEMQX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMQX
Ранг доходности на риск MEMQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMQX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMQX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMQXGTDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
4.01

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
4.86

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.72

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

5.35

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

21.28

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMQX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMQX на текущий момент составляет 3.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTDDX равному 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMQX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMQXGTDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

4.01

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.52

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MEMQX и GTDDX

Максимальная просадка MEMQX за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMQX и GTDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMQXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-62.89%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-14.49%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-16.08%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.37%

-37.56%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.26%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-18.75%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.63%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMQX и GTDDX

Текущая волатильность для Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) составляет 6.11%, в то время как у Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что MEMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMQXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

8.20%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

16.79%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

19.34%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

16.39%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

16.91%

+2.71%

Сравнение комиссий MEMQX и GTDDX

MEMQX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMQX и GTDDX

Дивидендная доходность MEMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности GTDDX в 14.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		14.27%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		2.27%2.88%1.64%2.35%2.57%13.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEMQX and GTDDX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTDDX has higher volatility (8.20%) compared to MEMQX (6.11%). In terms of maximum drawdown, MEMQX dropped -40.09% vs GTDDX's -62.89%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 3.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMQX и GTDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор