PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMQX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMQX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

MEMQX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMQX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMQX и GLLSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		3.34%31.07%2.00%7.16%-24.30%0.23%13.55%7.56%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, MEMQX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

MEMQX

1 день
1.33%
1 месяц
-9.33%
С начала года
3.34%
6 месяцев
7.93%
1 год
29.43%
3 года*
11.98%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с MEMQX:
MEMQX с LCSMXMEMQX с FSEAXMEMQX с BADEXMEMQX с FQEMXMEMQX с MSCGXMEMQX с TEQLXMEMQX с EAEMX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий MEMQX и GLLSX

MEMQX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEMQX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMQX
Ранг доходности на риск MEMQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMQX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMQX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMQX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMQX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMQXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.70

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.29

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

3.64

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

15.21

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMQX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMQX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMQX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMQXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.73

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.32

Корреляция

Корреляция между MEMQX и GLLSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMQX и GLLSX

Дивидендная доходность MEMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		2.78%2.88%1.64%2.35%2.57%13.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок MEMQX и GLLSX

Максимальная просадка MEMQX за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMQX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMQXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-32.59%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-14.39%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.37%

-30.02%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-11.66%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-7.99%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.44%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMQX и GLLSX

Текущая волатильность для Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) составляет 7.35%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что MEMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMQXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

11.43%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

15.86%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

19.71%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

17.27%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

17.37%

+2.16%