PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMQX с MSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMQX с MSCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMQX (Mercer Emerging Markets Equity Fund) and MSCGX (Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund) are both mutual funds - MEMQX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Mercer Funds, while MSCGX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Mercer Funds. Over the past 5 years, MEMQX returned 4.70%/yr vs 6.71%/yr for MSCGX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMQX charges 0.49%/yr vs 0.48%/yr for MSCGX.

Доходность

Сравнение доходности MEMQX и MSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMQX показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у MSCGX с доходностью 11.98%.

MEMQX

1 день
-0.81%
1 месяц
7.12%
С начала года
27.01%
6 месяцев
29.37%
1 год
50.31%
3 года*
20.27%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—

MSCGX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.43%
1 год
24.16%
3 года*
15.01%
5 лет*
6.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMQX и MSCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		27.01%31.07%2.00%7.16%-24.30%0.23%13.55%4.09%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		11.98%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%

Correlation

The correlation between MEMQX and MSCGX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2019 г.

0.54

The correlation between MEMQX and MSCGX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Emerging Markets Equity Fund

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MEMQX:
MEMQX с LCSMXMEMQX с FSEAXMEMQX с GLLSXMEMQX с BADEXMEMQX с EAEMXMEMQX с FQEMXMEMQX с TEQLX
Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MNCEXMSCGX с MCFIXMSCGX с MOFIXMSCGX с VSCIXMSCGX с WEMMX

Доходность на риск

MEMQX vs. MSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMQX
Ранг доходности на риск MEMQX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMQX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMQX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMQX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMQX c MSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMQXMSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
1.72

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
2.60

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.30

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.96

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.71

10.63

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMQX vs. MSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMQX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа MSCGX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMQX и MSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMQXMSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

1.72

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок MEMQX и MSCGX

Максимальная просадка MEMQX за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке MSCGX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMQX и MSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMQXMSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-41.30%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-9.22%

-3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-24.28%

+7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.37%

-35.66%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.64%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-12.74%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.46%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMQX и MSCGX

Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что MEMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMQXMSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.42%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

11.57%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

15.87%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

23.81%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

25.49%

-5.87%

Сравнение комиссий MEMQX и MSCGX

MEMQX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MSCGX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMQX и MSCGX

Дивидендная доходность MEMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности MSCGX в 6.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		2.27%2.88%1.64%2.35%2.57%13.11%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		6.88%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%

Часто задаваемые вопросы

MEMQX and MSCGX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMQX has higher volatility (6.11%) compared to MSCGX (4.42%). In terms of maximum drawdown, MEMQX dropped -40.09% vs MSCGX's -41.30%.

MEMQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMQX и MSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор