PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMQX с MSCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMQX с MSCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX).

MEMQX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. MSCGX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 15 авг. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMQX и MSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMQX и MSCGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		3.34%31.07%2.00%7.16%-24.30%0.23%13.55%4.09%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		1.44%6.52%13.39%15.35%-16.91%24.32%12.40%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, MEMQX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у MSCGX с доходностью 1.44%.

MEMQX

1 день
1.33%
1 месяц
-9.33%
С начала года
3.34%
6 месяцев
7.93%
1 год
29.43%
3 года*
11.98%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

MSCGX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.09%
1 год
15.25%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercer Emerging Markets Equity Fund

Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MEMQX:
MEMQX с LCSMXMEMQX с FSEAXMEMQX с BADEXMEMQX с FQEMXMEMQX с GLLSXMEMQX с TEQLXMEMQX с EAEMX
Часто сравнивают с MSCGX:
MSCGX с IVOGMSCGX с VLXVXMSCGX с MNCEXMSCGX с MOFIXMSCGX с MCFIXMSCGX с VSCIXMSCGX с DFISX

Сравнение комиссий MEMQX и MSCGX

MEMQX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MSCGX в 0.48%.

MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

MEMQX vs. MSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMQX
Ранг доходности на риск MEMQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMQX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMQX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMQX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMQX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MSCGX
Ранг доходности на риск MSCGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMQX c MSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) и Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMQXMSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.78

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.27

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.22

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

0.75

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMQX vs. MSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMQX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа MSCGX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMQX и MSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMQXMSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.78

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Корреляция

Корреляция между MEMQX и MSCGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMQX и MSCGX

Дивидендная доходность MEMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности MSCGX в 7.60%

TTM20252024202320222021
MEMQX
Mercer Emerging Markets Equity Fund		2.78%2.88%1.64%2.35%2.57%13.11%
MSCGX
Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund		7.60%7.71%10.73%3.77%8.42%20.40%

Просадки

Сравнение просадок MEMQX и MSCGX

Максимальная просадка MEMQX за все время составила -40.09%, примерно равная максимальной просадке MSCGX в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMQX и MSCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMQXMSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-41.30%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-13.87%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.37%

-35.66%

-3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-6.48%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-13.03%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

6.27%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMQX и MSCGX

Mercer Emerging Markets Equity Fund (MEMQX) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Mercer US Small/Mid Cap Equity Fund (MSCGX) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MEMQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMQXMSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.42%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

11.97%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

23.31%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

23.80%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

25.70%

-6.17%