PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELIX с PDEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELIX с PDEZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MELIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio) and PDEZX (PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, MELIX returned 7.87%/yr vs 12.01%/yr for PDEZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MELIX charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for PDEZX.

Доходность

Сравнение доходности MELIX и PDEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELIX показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у PDEZX с доходностью 32.69%. За последние 10 лет акции MELIX уступали акциям PDEZX по среднегодовой доходности: 7.87% против 12.01% соответственно.

MELIX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.99%
6 месяцев
9.75%
1 год
17.63%
3 года*
10.62%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
7.87%

PDEZX

1 день
-1.21%
1 месяц
1.71%
С начала года
32.69%
6 месяцев
33.58%
1 год
45.85%
3 года*
27.34%
5 лет*
2.22%
10 лет*
12.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELIX и PDEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		11.99%10.61%2.24%12.17%-33.49%1.84%59.43%31.26%-14.12%26.01%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		32.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%

Correlation

The correlation between MELIX and PDEZX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2015 г.

0.82

The correlation between MELIX and PDEZX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с MELIX:
MELIX с NMCIXMELIX с DLDRXMELIX с FSSAXMELIX с MVCAXMELIX с PURZXMELIX с GSITXMELIX с QUSIX
Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EFEIXPDEZX с PJFAXPDEZX с IEMFXPDEZX с EITEX

Доходность на риск

MELIX vs. PDEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELIX
Ранг доходности на риск MELIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELIX c PDEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELIXPDEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.04

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.61

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.46

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

11.90

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELIX vs. PDEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PDEZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELIX и PDEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELIXPDEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.04

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.09

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MELIX и PDEZX

Максимальная просадка MELIX за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки PDEZX в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELIX и PDEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIXPDEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-54.95%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-13.94%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-21.92%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-52.88%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-54.95%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.00%

-2.32%

-16.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-20.22%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MELIX и PDEZX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) составляет 6.50%, в то время как у PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что MELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIXPDEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

9.53%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

19.90%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

23.63%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

23.56%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

22.24%

-2.60%

Сравнение комиссий MELIX и PDEZX

MELIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PDEZX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELIX и PDEZX

MELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%4.04%6.90%0.47%0.97%0.12%1.30%
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		1.66%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MELIX and PDEZX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDEZX has higher volatility (9.53%) compared to MELIX (6.50%). In terms of maximum drawdown, MELIX dropped -46.84% vs PDEZX's -54.95%.

PDEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELIX и PDEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор