PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELIX с EMPTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELIX с EMPTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MELIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio) and EMPTX (UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MELIX returned -1.76%/yr vs 6.60%/yr for EMPTX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MELIX charges 1.15%/yr vs 0.19%/yr for EMPTX.

Доходность

Сравнение доходности MELIX и EMPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELIX показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у EMPTX с доходностью 30.32%.

MELIX

1 день
-0.85%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.99%
6 месяцев
9.75%
1 год
17.63%
3 года*
10.62%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
7.87%

EMPTX

1 день
-0.15%
1 месяц
9.50%
С начала года
30.32%
6 месяцев
34.06%
1 год
66.26%
3 года*
26.91%
5 лет*
6.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELIX и EMPTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		11.99%10.61%2.24%12.17%-33.49%1.84%59.43%31.26%-10.81%
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		30.32%43.82%2.51%8.92%-25.38%-9.36%24.79%14.98%0.55%

Correlation

The correlation between MELIX and EMPTX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.66

The correlation between MELIX and EMPTX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio

UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund

Часто сравнивают с MELIX:
MELIX с NMCIXMELIX с DLDRXMELIX с FSSAXMELIX с MVCAXMELIX с PURZXMELIX с GSITXMELIX с QUSIX
Часто сравнивают с EMPTX:
EMPTX с SSKEXEMPTX с NEMIXEMPTX с PCSVXEMPTX с BPGLXEMPTX с PASIXEMPTX с BEMIXEMPTX с PCSIX

Доходность на риск

MELIX vs. EMPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELIX
Ранг доходности на риск MELIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EMPTX
Ранг доходности на риск EMPTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMPTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMPTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELIX c EMPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) и UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELIXEMPTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
4.00

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
4.80

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.71

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

5.17

-3.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

20.42

-16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELIX vs. EMPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EMPTX равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELIX и EMPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELIXEMPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

4.00

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MELIX и EMPTX

Максимальная просадка MELIX за все время составила -46.84%, примерно равная максимальной просадке EMPTX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELIX и EMPTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIXEMPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-46.03%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-14.50%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-15.50%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-41.46%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.00%

-0.15%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-18.36%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.54%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MELIX и EMPTX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio (MELIX) составляет 6.50%, в то время как у UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (EMPTX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что MELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIXEMPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.65%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

16.05%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

18.72%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

19.28%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

19.36%

+0.28%

Сравнение комиссий MELIX и EMPTX

MELIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EMPTX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELIX и EMPTX

MELIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMPTX
UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund		1.47%1.91%3.40%3.20%3.84%11.93%1.50%2.75%0.54%0.00%0.00%0.00%
MELIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Leaders Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%4.04%6.90%0.47%0.97%0.12%1.30%

Часто задаваемые вопросы

MELIX and EMPTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMPTX has higher volatility (7.65%) compared to MELIX (6.50%). In terms of maximum drawdown, MELIX dropped -46.84% vs EMPTX's -46.03%.

EMPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELIX и EMPTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор