Сравнение MEIKX с SHXPX
MEIKX (MFS Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. MEIKX charges 0.43%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности MEIKX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MEIKX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.01%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEIKX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MEIKX MFS Value Fund | -0.85% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between MEIKX and SHXPX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEIKX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
MEIKX
SHXPX
Сравнение MEIKX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIKX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 8.85 | -8.45 |
Просадки
Сравнение просадок MEIKX и SHXPX
Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEIKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -0.13% | -56.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.13% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -0.03% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIKX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEIKX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 2.95% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 2.95% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 2.95% | +13.60% |
Сравнение комиссий MEIKX и SHXPX
MEIKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIKX и SHXPX
Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIKX MFS Value Fund | 9.54% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEIKX and SHXPX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MEIKX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор