PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с RAFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с RAFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. RAFGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и RAFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и RAFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		-8.46%18.05%21.50%31.47%-28.42%24.11%21.80%26.76%-4.08%22.45%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у RAFGX с доходностью -8.46%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям RAFGX по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.65% соответственно.

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

RAFGX

1 день
3.70%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.25%
1 год
14.92%
3 года*
16.16%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

American Funds AMCAP Fund Class R-6

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX
Часто сравнивают с RAFGX:
RAFGX с BPTRXRAFGX с RGAGXRAFGX с FXAIXRAFGX с APGZXRAFGX с RLBGXRAFGX с VOORAFGX с DEMIX

Сравнение комиссий MEIKX и RAFGX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии RAFGX в 0.33%.

MEIKX
MFS Value Fund
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6

Доходность на риск

MEIKX vs. RAFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RAFGX
Ранг доходности на риск RAFGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFGX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c RAFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXRAFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.78

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

4.38

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. RAFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFGX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и RAFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXRAFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.40

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.69

-0.29

Корреляция

Корреляция между MEIKX и RAFGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и RAFGX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности RAFGX в 9.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
RAFGX
American Funds AMCAP Fund Class R-6		9.26%8.47%8.26%3.75%7.36%5.83%4.07%5.10%8.04%5.58%4.09%8.78%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и RAFGX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки RAFGX в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и RAFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXRAFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-35.07%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-14.12%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-35.07%

+17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-35.07%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-10.94%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-5.53%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.53%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и RAFGX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.64%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class R-6 (RAFGX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXRAFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

6.70%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

11.65%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

19.91%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

19.20%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.68%

-2.13%