PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%42.34%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MJFOXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий MEGMX и FPADX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.88

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.47

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.47

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.85

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.88

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.28

+0.45

Корреляция

Корреляция между MEGMX и FPADX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и FPADX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и FPADX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-39.16%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-13.28%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-37.04%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-10.50%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-13.39%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.33%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и FPADX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 9.22% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.56%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

13.61%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

17.83%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.70%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.63%

-0.36%