PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%42.31%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MJFOXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий MEGMX и FERGX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.86

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.45

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.27

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.03

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.22

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.43

+0.30

Корреляция

Корреляция между MEGMX и FERGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и FERGX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и FERGX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-39.27%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-13.32%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-37.18%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-10.52%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-14.56%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.35%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и FERGX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) имеют волатильность 9.22% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

9.62%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

13.68%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

17.94%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.84%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.85%

-0.58%