PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%36.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEGMX показывает доходность 2.87%, а EITEX немного выше – 2.90%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MJFOXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с DRESXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий MEGMX и EITEX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.31

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.92

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.81

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

10.67

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.31

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.52

+0.21

Корреляция

Корреляция между MEGMX и EITEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и EITEX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и EITEX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-61.70%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-9.88%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-25.99%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-8.22%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-14.00%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.60%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и EITEX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.94%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

8.93%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.36%

+5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

12.08%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

13.69%

+3.58%