PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFXMEGMX с MINDX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий MEGMX и EFEIX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.20

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.62

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.24

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

4.25

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.20

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.36

Корреляция

Корреляция между MEGMX и EFEIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и EFEIX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и EFEIX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-40.50%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-11.62%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-20.83%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-9.90%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-12.38%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.38%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и EFEIX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

6.55%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

8.95%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.38%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

9.72%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

10.94%

+6.33%