PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%15.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MEGMX показывает доходность 2.87%, а COBYX немного выше – 3.01%.

MEGMX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.03%
С начала года
2.87%
6 месяцев
5.08%
1 год
30.39%
3 года*
15.75%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MJFOXMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий MEGMX и COBYX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.62

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.92

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.05

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

3.15

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.62

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.56

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.35

+0.38

Корреляция

Корреляция между MEGMX и COBYX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и COBYX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности COBYX в 1.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.89%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и COBYX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-34.18%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-8.95%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-17.10%

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.64%

-6.21%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-6.86%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.99%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и COBYX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.20%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

8.42%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

14.59%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

13.98%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

13.55%

+3.72%