PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGMX с CEMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEGMX (Matthews Emerging Markets Equity Fund) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MEGMX returned 8.69%/yr vs 13.51%/yr for CEMFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGMX charges 1.08%/yr vs 1.00%/yr for CEMFX.

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у CEMFX с доходностью 28.49%.

MEGMX

1 день
-1.06%
1 месяц
9.64%
С начала года
36.06%
6 месяцев
38.48%
1 год
60.87%
3 года*
26.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

CEMFX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
28.49%
6 месяцев
30.35%
1 год
56.51%
3 года*
28.78%
5 лет*
13.51%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGMX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		36.06%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		28.49%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%34.66%

Correlation

The correlation between MEGMX and CEMFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.78

The correlation between MEGMX and CEMFX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с MAPTXMEGMX с ASIAMEGMX с MSMLXMEGMX с MCSMXMEGMX с MJFOXMEGMX с MASGX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с KNGCEMFX с CVLVXCEMFX с FTECCEMFX с EMRSXCEMFX с STAGCEMFX с GMAQXCEMFX с CUSIX

Доходность на риск

MEGMX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXCEMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
3.62

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
4.70

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.68

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.68

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.72

16.81

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

3.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.94

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.55

+0.43

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и CEMFX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и CEMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGMXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-39.30%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-12.41%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-13.27%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-28.13%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.38%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-9.60%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.45%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и CEMFX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGMXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

6.15%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

13.35%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

16.05%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

14.47%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

15.12%

+2.61%

Сравнение комиссий MEGMX и CEMFX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и CEMFX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности CEMFX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.69%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEGMX and CEMFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGMX has higher volatility (9.60%) compared to CEMFX (6.15%). In terms of maximum drawdown, MEGMX dropped -37.64% vs CEMFX's -39.30%.

CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 3.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGMX и CEMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор