Сравнение MEGI с UCEQX
MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, MEGI returned 14.66%/yr vs 21.40%/yr for UCEQX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEGI charges 0.02%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности MEGI и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEGI показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у UCEQX с доходностью 13.72%.
MEGI
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCEQX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам MEGI и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 14.62% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 13.72% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 2.03% |
Correlation
The correlation between MEGI and UCEQX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between MEGI and UCEQX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEGI vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
MEGI
UCEQX
Сравнение MEGI c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGI | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.45 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 15.48 | -10.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGI | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.52 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.69 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок MEGI и UCEQX
Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEGI | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -35.33% | -4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -8.96% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.53% | -15.64% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.68% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -4.87% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.99% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGI и UCEQX
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEGI | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.72% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 9.72% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 12.27% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 15.27% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.86% | 16.50% | +3.36% |
Сравнение комиссий MEGI и UCEQX
MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии UCEQX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGI и UCEQX
Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности UCEQX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 9.92% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.46% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEGI and UCEQX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEGI has higher volatility (3.93%) compared to UCEQX (3.72%). In terms of maximum drawdown, MEGI dropped -39.48% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEGI и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор