PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGI с IE00BFPM9N11.EUFUND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGI с IE00BFPM9N11.EUFUND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MEGI (NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund) and IE00BFPM9N11.EUFUND (Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc) are both Global Equities funds. Over the past 3 years, MEGI returned 14.75%/yr vs 20.71%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MEGI charges 0.02%/yr vs 0.11%/yr for IE00BFPM9N11.EUFUND.

Доходность

Сравнение доходности MEGI и IE00BFPM9N11.EUFUND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MEGI торгуется в USD, в то время как IE00BFPM9N11.EUFUND торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE00BFPM9N11.EUFUND были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MEGI показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у IE00BFPM9N11.EUFUND с доходностью 9.98%.

MEGI

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.76%
С начала года
14.25%
6 месяцев
14.64%
1 год
18.76%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

IE00BFPM9N11.EUFUND

1 день
-0.65%
1 месяц
3.81%
С начала года
9.98%
6 месяцев
10.62%
1 год
25.71%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGI и IE00BFPM9N11.EUFUND

2026 (YTD)20252024202320222021
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		14.25%26.19%5.19%5.52%-23.32%-3.50%
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		9.98%21.06%18.76%23.41%-18.03%2.78%

Correlation

The correlation between MEGI and IE00BFPM9N11.EUFUND is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.48

The correlation between MEGI and IE00BFPM9N11.EUFUND shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc

Часто сравнивают с MEGI:
MEGI с CAEIXMEGI с RTXAXMEGI с ASGIMEGI с IGRMEGI с CSUAXMEGI с GMGEXMEGI с PIPAX
Часто сравнивают с IE00BFPM9N11.EUFUND:
IE00BFPM9N11.EUFUND с SPY5.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с VTWAXIE00BFPM9N11.EUFUND с SPYIE00BFPM9N11.EUFUND с ^GSPCIE00BFPM9N11.EUFUND с DODWXIE00BFPM9N11.EUFUND с WEBN.DEIE00BFPM9N11.EUFUND с TDIV.AS

Доходность на риск

MEGI vs. IE00BFPM9N11.EUFUND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGI
Ранг доходности на риск MEGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IE00BFPM9N11.EUFUND
Ранг доходности на риск IE00BFPM9N11.EUFUND: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE00BFPM9N11.EUFUND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE00BFPM9N11.EUFUND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE00BFPM9N11.EUFUND: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE00BFPM9N11.EUFUND: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGI c IE00BFPM9N11.EUFUND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGIIE00BFPM9N11.EUFUNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.26

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.16

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.79

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

12.54

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGI vs. IE00BFPM9N11.EUFUND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGI на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа IE00BFPM9N11.EUFUND равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGI и IE00BFPM9N11.EUFUND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGIIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.26

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.71

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MEGI и IE00BFPM9N11.EUFUND

Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что больше максимальной просадки IE00BFPM9N11.EUFUND в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и IE00BFPM9N11.EUFUND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGIIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.48%

-34.23%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-9.16%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-16.28%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.65%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-4.56%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.06%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGI и IE00BFPM9N11.EUFUND

NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc (IE00BFPM9N11.EUFUND) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что MEGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE00BFPM9N11.EUFUND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGIIE00BFPM9N11.EUFUNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

2.94%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.89%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

11.28%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

15.36%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

15.89%

+3.97%

Сравнение комиссий MEGI и IE00BFPM9N11.EUFUND

MEGI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IE00BFPM9N11.EUFUND в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGI и IE00BFPM9N11.EUFUND

Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, тогда как IE00BFPM9N11.EUFUND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
IE00BFPM9N11.EUFUND
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional Plus EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEGI
NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund		9.95%10.90%12.33%10.66%9.52%

Часто задаваемые вопросы

MEGI and IE00BFPM9N11.EUFUND have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGI и IE00BFPM9N11.EUFUND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор