PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGBX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGBX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund (MEGBX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

MEGBX управляется MFS. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGBX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund		-10.54%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность -10.54%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 15.70% против 13.33% соответственно.

MEGBX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-11.39%
1 год
8.54%
3 года*
25.12%
5 лет*
12.05%
10 лет*
15.70%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с TRBCX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с JLGRXGXXIX с FGCKXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий MEGBX и GXXIX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

MEGBX
MFS Growth Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

MEGBX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGBXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.19

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

0.40

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.31

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

1.15

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGBX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGBXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.19

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между MEGBX и GXXIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и GXXIX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.73%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEGBX
MFS Growth Fund		29.73%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и GXXIX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGBXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-33.65%

-39.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-11.78%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-33.65%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-33.65%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-10.87%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.83%

-6.20%

-15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

3.14%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и GXXIX

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGBXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.20%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.27%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

16.73%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

27.78%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

23.72%

-1.73%