PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDX с EMES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEDX с EMES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEDX (Horizon Kinetics Medical ETF) and EMES.L (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MEDX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Horizon, while EMES.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. MEDX is actively managed, while EMES.L is passively managed. Over the past 3 years, MEDX returned 6.55%/yr vs 9.03%/yr for EMES.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MEDX charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for EMES.L.

Доходность

Сравнение доходности MEDX и EMES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEDX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у EMES.L с доходностью 1.50%.

MEDX

1 день
3.04%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.58%
1 год
32.14%
3 года*
6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMES.L

1 день
0.06%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.10%
1 год
10.68%
3 года*
9.03%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEDX и EMES.L

2026 (YTD)202520242023
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		3.90%28.62%-4.68%-6.22%
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		1.50%13.10%5.45%6.22%

Correlation

The correlation between MEDX and EMES.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Kinetics Medical ETF

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с MEDX:
MEDX с MEDIMEDX с SPAQMEDX с VHTMEDX с XLVMEDX с IHEMEDX с IHIMEDX с IYH
Часто сравнивают с EMES.L:
EMES.L с WQDS.LEMES.L с ICBU.LEMES.L с FSEM.LEMES.L с EWZEMES.L с AMLPEMES.L с INDAEMES.L с FEZ

Доходность на риск

MEDX vs. EMES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDX
Ранг доходности на риск MEDX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
EMES.L
Ранг доходности на риск EMES.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMES.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMES.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMES.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMES.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDX c EMES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) и iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDXEMES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.95

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.93

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.38

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.51

9.84

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDX vs. EMES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEDX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMES.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEDX и EMES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDXEMES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MEDX и EMES.L

Максимальная просадка MEDX за все время составила -23.10%, что меньше максимальной просадки EMES.L в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEDX и EMES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEDXEMES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.10%

-28.84%

+5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.54%

-4.48%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-7.22%

-15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.35%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-7.85%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.08%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MEDX и EMES.L

Horizon Kinetics Medical ETF (MEDX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (EMES.L) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что MEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEDXEMES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.26%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

4.55%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

5.47%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

8.28%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

9.24%

+7.80%

Сравнение комиссий MEDX и EMES.L

MEDX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMES.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDX и EMES.L

Дивидендная доходность MEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EMES.L в 5.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMES.L
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.78%5.78%5.45%5.41%5.03%3.48%3.49%4.60%0.50%
MEDX
Horizon Kinetics Medical ETF		1.19%1.23%1.92%4.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MEDX and EMES.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMES.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMES.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for MEDX.

MEDX is categorized as Health & Biotech Equities, while EMES.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Horizon and iShares. Their fees differ too: 0.85% for MEDX and 0.45% for EMES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEDX и EMES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор