PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEDIX с IMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEDIX с IMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX).

MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г.. IMCDX управляется Voya. Фонд был запущен 8 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MEDIX и IMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEDIX и IMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		-1.72%12.48%5.92%9.42%-15.97%-2.40%8.01%14.12%-4.99%9.64%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%

Доходность по периодам

MEDIX

1 день
0.32%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.47%
1 год
8.12%
3 года*
7.96%
5 лет*
1.80%
10 лет*
3.53%

IMCDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Emerging Markets Debt Fund

Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Часто сравнивают с MEDIX:
MEDIX с TEDNXMEDIX с JAAAMEDIX с ICLOMEDIX с VOOMEDIX с VEGBXMEDIX с VTIPXMEDIX с EIDOX
Часто сравнивают с IMCDX:
IMCDX с PEMIXIMCDX с DLENXIMCDX с TEIIMCDX с AMAPXIMCDX с FNMIXIMCDX с EIDOXIMCDX с EDD

Сравнение комиссий MEDIX и IMCDX

MEDIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.

MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Доходность на риск

MEDIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEDIX
Ранг доходности на риск MEDIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IMCDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEDIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEDIXIMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEDIX vs. IMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEDIXIMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

—

—

Корреляция

Корреляция между MEDIX и IMCDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEDIX и IMCDX

Дивидендная доходность MEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEDIX
MFS Emerging Markets Debt Fund		4.78%5.22%5.68%4.90%5.51%4.33%4.07%4.59%4.87%4.46%4.86%5.25%
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%

Просадки

Сравнение просадок MEDIX и IMCDX

Загрузка...

Показатели просадок

MEDIXIMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MEDIX и IMCDX

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEDIXIMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

—

—