Сравнение MECVX с VGPMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Epoch Capital Growth Fund (MECVX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).
MECVX управляется MainStay. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности MECVX и VGPMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MECVX и VGPMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECVX MainStay Epoch Capital Growth Fund | -2.93% | 13.10% | 10.52% | 29.35% | -19.63% | 25.00% | 29.21% | 34.56% | -8.92% | 26.65% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 7.85% | 65.96% | 5.78% | 10.06% | 7.34% | 19.50% | 17.21% | 20.67% | -32.26% | 13.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MECVX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.
MECVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
VGPMX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 20.12%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 19.42%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MECVX и VGPMX
MECVX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.
Доходность на риск
MECVX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск
MECVX
VGPMX
Сравнение MECVX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Epoch Capital Growth Fund (MECVX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MECVX | VGPMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.21 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.80 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.61 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.79 | -3.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 19.71 | -15.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MECVX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.21 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.14 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MECVX и VGPMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MECVX и VGPMX
Дивидендная доходность MECVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VGPMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECVX MainStay Epoch Capital Growth Fund | 8.36% | 8.12% | 4.30% | 0.32% | 1.01% | 28.36% | 19.49% | 9.87% | 7.96% | 3.31% | 0.22% | 0.00% |
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund | 3.62% | 2.59% | 2.68% | 3.22% | 3.27% | 3.26% | 2.03% | 2.39% | 3.02% | 0.02% | 1.72% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок MECVX и VGPMX
Максимальная просадка MECVX за все время составила -30.36%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECVX и VGPMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MECVX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.36% | -78.85% | +48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -12.80% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -22.71% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -7.89% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -34.68% | +29.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.11% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MECVX и VGPMX
Текущая волатильность для MainStay Epoch Capital Growth Fund (MECVX) составляет 5.71%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что MECVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MECVX | VGPMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 8.37% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 13.47% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 19.47% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 17.21% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 21.67% | -4.77% |