Сравнение MECIX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MECIX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MECIX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | -0.13% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 0.50% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MECIX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
MECIX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 5.53%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MECIX и VFSAX
MECIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
MECIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
MECIX
VFSAX
Сравнение MECIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MECIX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 2.06 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.63 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.49 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 9.78 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MECIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.06 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.36 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MECIX и VFSAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MECIX и VFSAX
MECIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MECIX и VFSAX
Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MECIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.42% | -39.86% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -11.48% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -33.81% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -9.36% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -9.42% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.92% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MECIX и VFSAX
Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 6.22%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MECIX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.64% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 10.11% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 14.58% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 14.90% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 17.03% | +2.27% |