Сравнение MECIX с MEQFX
MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) and MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) are both mutual funds - MECIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AMG, while MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MECIX returned 5.62%/yr vs 10.59%/yr for MEQFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MECIX charges 0.99%/yr vs 0.64%/yr for MEQFX.
Доходность
Сравнение доходности MECIX и MEQFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MECIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у MEQFX с доходностью -4.53%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям MEQFX по среднегодовой доходности: 5.62% против 10.59% соответственно.
MECIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 5.62%
MEQFX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -9.02%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам MECIX и MEQFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 7.56% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 9.90% | -6.00% | 22.41% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -4.53% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
Correlation
The correlation between MECIX and MEQFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1993 г. | 0.73 |
The correlation between MECIX and MEQFX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MECIX vs. MEQFX — Ранг доходности на риск
MECIX
MEQFX
Сравнение MECIX c MEQFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MECIX | MEQFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.50 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -0.98 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MECIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.52 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.51 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MECIX и MEQFX
Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки MEQFX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и MEQFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MECIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.42% | -55.38% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -17.43% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -17.43% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -19.48% | -17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -28.69% | -22.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -15.77% | +13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -12.18% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 8.79% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MECIX и MEQFX
Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 3.12%, в то время как у AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEQFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MECIX | MEQFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.34% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 14.76% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 16.74% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 17.47% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 19.60% | -0.29% |
Сравнение комиссий MECIX и MEQFX
MECIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MEQFX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MECIX и MEQFX
Ни MECIX, ни MEQFX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MECIX and MEQFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEQFX has higher volatility (3.34%) compared to MECIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MECIX dropped -68.42% vs MEQFX's -55.38%.
MECIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MECIX и MEQFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор