Сравнение MECIX с DISMX
MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) and DISMX (DFA International Small Cap Growth Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, MECIX returned 5.62%/yr vs 7.14%/yr for DISMX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MECIX charges 0.99%/yr vs 0.53%/yr for DISMX.
Доходность
Сравнение доходности MECIX и DISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MECIX показывает доходность 7.56%, что значительно ниже, чем у DISMX с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции MECIX уступали акциям DISMX по среднегодовой доходности: 5.62% против 7.14% соответственно.
MECIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 5.62%
DISMX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам MECIX и DISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 7.56% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 9.90% | -6.00% | 22.41% |
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 8.33% | 27.95% | 1.30% | 11.55% | -25.16% | 9.27% | 16.42% | 25.78% | -17.96% | 34.06% |
Correlation
The correlation between MECIX and DISMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.71 |
The correlation between MECIX and DISMX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MECIX vs. DISMX — Ранг доходности на риск
MECIX
DISMX
Сравнение MECIX c DISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MECIX | DISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.39 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 5.25 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MECIX | DISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.17 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MECIX и DISMX
Максимальная просадка MECIX за все время составила -68.42%, что больше максимальной просадки DISMX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MECIX и DISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MECIX | DISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.42% | -41.53% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.22% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -15.59% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -41.53% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | -41.53% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -0.61% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -10.51% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.23% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MECIX и DISMX
Текущая волатильность для AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) составляет 3.12%, в то время как у DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что MECIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MECIX | DISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 3.88% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.63% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 14.29% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 16.77% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.40% | +2.91% |
Сравнение комиссий MECIX и DISMX
MECIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DISMX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MECIX и DISMX
MECIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio | 1.82% | 1.98% | 2.48% | 2.15% | 2.17% | 1.89% | 1.11% | 2.31% | 5.59% | 3.79% | 1.73% | 2.75% |
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MECIX and DISMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISMX has higher volatility (3.88%) compared to MECIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, MECIX dropped -68.42% vs DISMX's -41.53%.
DISMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MECIX и DISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор