Сравнение MDYG с BCSM
MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) and BCSM (Baron SMID Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. MDYG is passively managed, while BCSM is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDYG charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for BCSM.
Доходность
Сравнение доходности MDYG и BCSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDYG показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у BCSM с доходностью -1.04%.
MDYG
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 20.08%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.34%
BCSM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -3.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDYG и BCSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 20.08% | -1.08% |
BCSM Baron SMID Cap ETF | -1.04% | -2.70% |
Correlation
The correlation between MDYG and BCSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDYG vs. BCSM — Ранг доходности на риск
MDYG
BCSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MDYG c BCSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) и Baron SMID Cap ETF (BCSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDYG | BCSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDYG и BCSM
Максимальная просадка MDYG за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки BCSM в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDYG и BCSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDYG | BCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -17.45% | -40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.44% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -7.19% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MDYG и BCSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDYG | BCSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 20.36% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 20.36% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.36% | +0.71% |
Сравнение комиссий MDYG и BCSM
MDYG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BCSM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDYG и BCSM
Дивидендная доходность MDYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BCSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSM Baron SMID Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.57% | 0.75% | 0.87% | 1.20% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MDYG and BCSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BCSM.
MDYG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for BCSM.
They also come from different issuers: State Street and Baron Capital. Their fees differ too: 0.15% for MDYG and 0.75% for BCSM.
Подберите оптимальное распределение для MDYG и BCSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор