PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDVAX с MDDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDVAX с MDDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX).

MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г.. MDDAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 15 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MDVAX и MDDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDVAX и MDDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		-0.09%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%10.12%-1.55%4.52%
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		2.88%16.56%16.62%8.97%-2.70%28.07%-1.14%32.34%-8.88%15.88%

Доходность по периодам

С начала года, MDVAX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у MDDAX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции MDVAX уступали акциям MDDAX по среднегодовой доходности: 2.08% против 11.48% соответственно.

MDVAX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.04%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.08%

MDDAX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.71%
С начала года
2.88%
6 месяцев
7.15%
1 год
16.27%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Diversified Bond Fund

MassMutual Diversified Value Fund

Часто сравнивают с MDVAX:
MDVAX с FRIAXMDVAX с SSASXMDVAX с MCBDXMDVAX с MGFAXMDVAX с AMFIXMDVAX с ARINXMDVAX с HOBIX
Часто сравнивают с MDDAX:
MDDAX с VDIGXMDDAX с DLHYXMDDAX с MOSAXMDDAX с MSTDXMDDAX с MCBDXMDDAX с MGFAXMDDAX с DLBMX

Сравнение комиссий MDVAX и MDDAX

MDVAX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MDDAX в 1.12%.

MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund

Доходность на риск

MDVAX vs. MDDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MDDAX
Ранг доходности на риск MDDAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDDAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDDAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDDAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDDAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDVAX c MDDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) и MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDVAXMDDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.04

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.53

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.57

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

6.27

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDVAX vs. MDDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDVAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MDDAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDVAX и MDDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDVAXMDDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.04

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.28

Корреляция

Корреляция между MDVAX и MDDAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDVAX и MDDAX

Дивидендная доходность MDVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности MDDAX в 31.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund		3.59%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%
MDDAX
MassMutual Diversified Value Fund		31.53%32.44%40.33%4.62%12.85%12.66%1.64%11.68%18.94%37.06%5.94%1.22%

Просадки

Сравнение просадок MDVAX и MDDAX

Максимальная просадка MDVAX за все время составила -23.02%, что меньше максимальной просадки MDDAX в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDVAX и MDDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDVAXMDDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.02%

-63.45%

+40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-10.99%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.02%

-24.00%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.02%

-38.72%

+15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-4.99%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-11.24%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.75%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MDVAX и MDDAX

Текущая волатильность для MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) составляет 1.02%, в то время как у MassMutual Diversified Value Fund (MDDAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MDVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDVAXMDDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

3.64%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

8.12%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

15.34%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

17.00%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

18.73%

-13.47%