PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDPIX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDPIX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Tarkio Fund (TARKX).

MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MDPIX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDPIX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund		1.95%5.68%11.55%14.16%-14.81%21.89%11.24%23.46%-12.78%14.18%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, MDPIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 8.33% против 13.42% соответственно.

MDPIX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.34%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.75%
1 год
14.68%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.45%
10 лет*
8.33%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Mid Cap Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с MDPIX:
MDPIX с SPYMDPIX с FZAMXMDPIX с FIIMXMDPIX с DSMFXMDPIX с FSMDXMDPIX с UOPIXMDPIX с RSINX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с VIEIX

Сравнение комиссий MDPIX и TARKX

MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

MDPIX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDPIX
Ранг доходности на риск MDPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDPIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDPIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDPIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDPIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDPIX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDPIXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.55

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.13

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.82

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

9.30

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDPIX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDPIX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDPIX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDPIXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.55

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.01

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.03

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.04

+0.31

Корреляция

Корреляция между MDPIX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDPIX и TARKX

Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund		0.40%0.41%1.26%0.00%0.00%1.79%0.24%5.00%3.00%7.60%0.00%0.05%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок MDPIX и TARKX

Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDPIXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.32%

-95.09%

+37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-17.33%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-95.09%

+70.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-95.09%

+53.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-91.33%

+84.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-17.02%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

5.25%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MDPIX и TARKX

Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) составляет 6.49%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDPIXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

11.90%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

21.91%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

32.25%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

600.49%

-580.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

424.90%

-404.20%