Сравнение MDPIX с QCGDX
MDPIX (ProFunds Mid Cap Fund) and QCGDX (Quantified Common Ground Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MDPIX returned 6.32%/yr vs 8.34%/yr for QCGDX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MDPIX charges 1.82%/yr vs 1.68%/yr for QCGDX.
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и QCGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDPIX показывает доходность 13.50%, а QCGDX немного выше – 13.65%.
MDPIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 13.50%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.46%
QCGDX
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDPIX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 13.50% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 0.02% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 13.65% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Correlation
The correlation between MDPIX and QCGDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between MDPIX and QCGDX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDPIX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
MDPIX
QCGDX
Сравнение MDPIX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDPIX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.39 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.62 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и QCGDX
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и QCGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDPIX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -22.37% | -34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -7.92% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.59% | -16.10% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -20.18% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -4.10% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -6.10% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.78% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и QCGDX
Текущая волатильность для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) составляет 4.71%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDPIX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 7.86% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 11.68% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 13.85% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 15.03% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.64% | +4.08% |
Сравнение комиссий MDPIX и QCGDX
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии QCGDX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и QCGDX
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QCGDX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.36% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.61% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDPIX and QCGDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCGDX has higher volatility (7.86%) compared to MDPIX (4.71%). In terms of maximum drawdown, MDPIX dropped -57.32% vs QCGDX's -22.37%.
MDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDPIX и QCGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор