PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDPIX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDPIX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MDPIX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDPIX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund		1.95%5.68%11.55%14.16%-14.81%21.89%11.24%-0.08%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, MDPIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

MDPIX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.34%
С начала года
1.95%
6 месяцев
2.75%
1 год
14.68%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.45%
10 лет*
8.33%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Mid Cap Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с MDPIX:
MDPIX с SPYMDPIX с FZAMXMDPIX с DSMFXMDPIX с FIIMXMDPIX с FSMDXMDPIX с UOPIXMDPIX с RSINX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий MDPIX и QCGDX

MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии QCGDX в 1.68%.

MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund
QCGDX
Quantified Common Ground Fund

Доходность на риск

MDPIX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDPIX
Ранг доходности на риск MDPIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDPIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDPIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDPIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDPIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDPIX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDPIXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.65

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.99

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

4.42

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDPIX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDPIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDPIX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDPIXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.59

-0.25

Корреляция

Корреляция между MDPIX и QCGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDPIX и QCGDX

Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDPIX
ProFunds Mid Cap Fund		0.40%0.41%1.26%0.00%0.00%1.79%0.24%5.00%3.00%7.60%0.00%0.05%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDPIX и QCGDX

Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDPIXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.32%

-22.37%

-34.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-8.85%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-20.18%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-2.22%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-6.27%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.26%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MDPIX и QCGDX

ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MDPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDPIXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.64%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.86%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

13.74%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

14.81%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

16.56%

+4.14%