Сравнение MDPIX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
MDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MDPIX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDPIX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 2.91% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 14.18% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 3.05% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDPIX показывает доходность 2.91%, а KMVAX немного выше – 3.05%. За последние 10 лет акции MDPIX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: 8.54% против 10.47% соответственно.
MDPIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 8.54%
KMVAX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDPIX и KMVAX
MDPIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
MDPIX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
MDPIX
KMVAX
Сравнение MDPIX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDPIX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.12 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.69 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.15 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 6.12 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDPIX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.12 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между MDPIX и KMVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDPIX и KMVAX
Дивидендная доходность MDPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности KMVAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.40% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.14% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок MDPIX и KMVAX
Максимальная просадка MDPIX за все время составила -57.32%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDPIX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDPIX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.32% | -65.81% | +8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -10.22% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -24.84% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -45.41% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.83% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -10.04% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.98% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDPIX и KMVAX
ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеют волатильность 6.40% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDPIX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.59% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 12.35% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 20.21% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 18.28% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 20.09% | +0.61% |