Сравнение MDLZ с SPYL.DE
MDLZ (Mondelez International, Inc.) is a stock, while SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, MDLZ returned -5.05% vs 27.18% for SPYL.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MDLZ торгуется в USD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 10.07%.
MDLZ
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.83%
SPYL.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLZ и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.24% | -7.03% | -15.30% | 10.04% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 10.07% | 18.21% | 24.76% | 14.39% |
Correlation
The correlation between MDLZ and SPYL.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
MDLZ
SPYL.DE
Сравнение MDLZ c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.21 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 13.71 | -14.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и SPYL.DE
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -19.42% | -23.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -8.60% | -17.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -0.64% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -1.78% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.71% | 2.02% | +12.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и SPYL.DE
Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 2.85% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 8.13% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 11.54% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 14.19% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 14.19% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и SPYL.DE
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and SPYL.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор