Сравнение MDLRX с TANDX
MDLRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, MDLRX returned 13.52%/yr vs 1.44%/yr for TANDX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDLRX charges 0.73%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности MDLRX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLRX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.70%.
MDLRX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 15.32%
TANDX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -13.70%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDLRX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 12.37% | 20.08% | 25.33% | 25.28% | -20.31% | 27.67% | 19.64% | 14.63% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.70% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between MDLRX and TANDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between MDLRX and TANDX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLRX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
MDLRX
TANDX
Сравнение MDLRX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLRX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.73 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | -0.98 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.14 | -2.34 | +21.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -1.76 | +4.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.00 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.01 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MDLRX и TANDX
Максимальная просадка MDLRX за все время составила -54.46%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLRX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -93.96% | +39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -16.62% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -93.96% | +74.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -93.96% | +67.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -93.96% | +93.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -20.29% | +8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 6.93% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLRX и TANDX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что MDLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLRX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.53% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 7.19% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 9.27% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 595.57% | -578.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 496.41% | -478.03% |
Сравнение комиссий MDLRX и TANDX
MDLRX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLRX и TANDX
Дивидендная доходность MDLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности TANDX в 7.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 8.02% | 9.01% | 14.81% | 0.81% | 6.61% | 20.27% | 4.75% | 3.99% | 10.26% | 37.74% | 6.17% | 2.87% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.15% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MDLRX and TANDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLRX has higher volatility (2.95%) compared to TANDX (2.53%). In terms of maximum drawdown, MDLRX dropped -54.46% vs TANDX's -93.96%.
MDLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLRX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор