Сравнение MDLRX с BSIIX
MDLRX (BlackRock Advantage Large Cap Core Fund) and BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares) are both mutual funds - MDLRX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while BSIIX is a Total Bond Market fund actively managed by BlackRock. MDLRX is passively managed, while BSIIX is actively managed. Over the past 10 years, MDLRX returned 15.46%/yr vs 3.64%/yr for BSIIX. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MDLRX charges 0.73%/yr vs 0.72%/yr for BSIIX.
Доходность
Сравнение доходности MDLRX и BSIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLRX показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у BSIIX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции MDLRX превзошли акции BSIIX по среднегодовой доходности: 15.46% против 3.64% соответственно.
MDLRX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 4.03%
- 6 месяцев
- 17.39%
- С начала года
- 17.96%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 24.26%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 15.46%
- Всё время*
- 9.47%
BSIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.56%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 3.64%
- Всё время*
- 3.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDLRX и BSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 17.96% | 20.08% | 25.33% | 25.28% | -20.31% | 27.67% | 19.64% | 28.83% | -5.60% | 20.29% |
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 1.56% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
Correlation
The correlation between MDLRX and BSIIX is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г. | 0.23 |
Over the past year, MDLRX and BSIIX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLRX vs. BSIIX — Ранг доходности на риск
MDLRX
BSIIX
Сравнение MDLRX c BSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLRX | BSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.61 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.98 | 5.83 | +11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLRX и BSIIX
Максимальная просадка MDLRX за все время составила -54.46%, что больше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLRX и BSIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLRX | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.46% | -18.76% | -35.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -2.84% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -2.84% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -9.13% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.28% | -9.91% | -24.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -1.80% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.78% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLRX и BSIIX
BlackRock Advantage Large Cap Core Fund (MDLRX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares (BSIIX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что MDLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLRX | BSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 0.86% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 2.46% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 2.98% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 3.04% | +14.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 3.16% | +15.23% |
Сравнение комиссий MDLRX и BSIIX
MDLRX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BSIIX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLRX и BSIIX
Дивидендная доходность MDLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности BSIIX в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Institutional Shares | 4.80% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
MDLRX BlackRock Advantage Large Cap Core Fund | 8.62% | 9.01% | 14.81% | 0.81% | 6.61% | 20.27% | 4.75% | 3.99% | 10.26% | 37.74% | 6.17% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
MDLRX and BSIIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLRX has higher volatility (4.26%) compared to BSIIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, MDLRX dropped -54.46% vs BSIIX's -18.76%.
MDLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLRX и BSIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор