PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIZX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIZX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIZX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIZX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		-0.18%27.99%6.52%14.48%-17.04%7.79%15.45%26.09%-10.93%3.71%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%1.36%

Доходность по периодам

С начала года, MDIZX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.

MDIZX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
20.14%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund R6

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с IDVMDIZX с JIVEMDIZX с JAGTXMDIZX с VTSNX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий MDIZX и TIVFX

MDIZX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6

Доходность на риск

MDIZX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIZX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIZXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

3.12

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.55

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.44

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

17.93

-11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIZX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIZX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIZX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIZXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.12

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между MDIZX и TIVFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIZX и TIVFX

Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		5.27%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок MDIZX и TIVFX

Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIZXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-54.21%

+24.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.21%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-36.31%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-10.23%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-13.45%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.27%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIZX и TIVFX

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) составляет 6.28%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что MDIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIZXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.93%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

14.06%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

19.68%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

18.21%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

17.40%

-2.20%