PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIZX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIZX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIZX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIZX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		-0.18%27.99%6.52%14.48%-17.04%7.79%15.45%26.09%-10.93%3.71%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%2.84%

Доходность по периодам

С начала года, MDIZX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%.

MDIZX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
20.14%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund R6

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с IDVMDIZX с JIVEMDIZX с JAGTXMDIZX с VTSNX
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий MDIZX и FSKLX

MDIZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

MDIZX
MFS International Diversification Fund R6
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

MDIZX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIZX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIZXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.09

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.09

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

7.33

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIZX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIZX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIZX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIZXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Корреляция

Корреляция между MDIZX и FSKLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIZX и FSKLX

Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		5.27%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%0.00%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок MDIZX и FSKLX

Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIZXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-27.26%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.64%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-24.99%

-5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.92%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.14%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.46%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIZX и FSKLX

MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что MDIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIZXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.55%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.50%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.34%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

11.45%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

11.90%

+3.30%