PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIZX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIZX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIZX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIZX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		-0.18%27.99%6.52%14.48%-17.04%7.79%15.45%26.09%-10.93%3.71%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, MDIZX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%.

MDIZX

1 день
2.59%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.01%
1 год
20.14%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.22%
10 лет*
—

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund R6

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с MDIZX:
MDIZX с FTIHXMDIZX с RNWGXMDIZX с FSGEXMDIZX с IDVMDIZX с JIVEMDIZX с JAGTXMDIZX с VTSNX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FXAIXFIGSX с FBGRX

Сравнение комиссий MDIZX и FIGSX

MDIZX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

MDIZX
MFS International Diversification Fund R6
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

MDIZX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIZX
Ранг доходности на риск MDIZX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIZX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIZX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIZX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIZXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.74

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.16

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.98

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

3.83

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIZX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIZX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIZX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIZXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.74

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между MDIZX и FIGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIZX и FIGSX

Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIZX
MFS International Diversification Fund R6		5.27%5.26%3.61%4.24%2.76%2.79%1.72%2.57%3.23%1.66%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MDIZX и FIGSX

Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIZXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.09%

-34.47%

+4.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.89%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-34.47%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-10.60%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.49%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.55%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIZX и FIGSX

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) составляет 6.28%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что MDIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIZXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.09%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

13.23%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

19.24%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

17.61%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

17.54%

-2.34%