Сравнение MDIZX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
MDIZX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ex-US) Index (net div). Фонд был запущен 2 окт. 2017 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIZX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIZX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIZX MFS International Diversification Fund R6 | 0.76% | 27.99% | 6.52% | 14.48% | -17.04% | 7.79% | 15.45% | 26.09% | -10.93% | 3.71% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 10.14% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIZX показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 10.14%.
MDIZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
EPDIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 49.64%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIZX и EPDIX
MDIZX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
MDIZX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
MDIZX
EPDIX
Сравнение MDIZX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIZX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 3.13 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 3.68 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.60 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.61 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 18.44 | -11.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIZX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 3.13 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.10 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MDIZX и EPDIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIZX и EPDIX
Дивидендная доходность MDIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности EPDIX в 7.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIZX MFS International Diversification Fund R6 | 5.22% | 5.26% | 3.61% | 4.24% | 2.76% | 2.79% | 1.72% | 2.57% | 3.23% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 7.01% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок MDIZX и EPDIX
Максимальная просадка MDIZX за все время составила -30.09%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIZX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIZX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.09% | -38.23% | +8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -10.92% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -20.98% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -5.83% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -10.88% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.73% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIZX и EPDIX
Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund R6 (MDIZX) составляет 5.76%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MDIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIZX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 6.28% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 11.62% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 16.25% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 14.05% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.88% | +0.32% |