Сравнение MDIJX с FHLFX
MDIJX (MFS International Diversification Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, MDIJX returned 6.88%/yr vs 8.50%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 8.67%.
MDIJX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 9.81%
FHLFX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIJX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 9.29% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.18% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 8.67% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -14.17% | 11.23% | 8.09% | 21.66% | -10.70% |
Correlation
The correlation between MDIJX and FHLFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between MDIJX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIJX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
MDIJX
FHLFX
Сравнение MDIJX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIJX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 7.13 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIJX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.46 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и FHLFX
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIJX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -33.58% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.37% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.57% | -13.62% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -29.36% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.20% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -6.11% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и FHLFX
Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 4.09%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIJX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 4.57% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 12.10% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 14.83% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.98% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.64% | -2.94% |
Сравнение комиссий MDIJX и FHLFX
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и FHLFX
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности FHLFX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.19% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.73% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MDIJX and FHLFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHLFX has higher volatility (4.57%) compared to MDIJX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs FHLFX's -33.58%.
MDIJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIJX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор