Сравнение MDGCX с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
MDGCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 авг. 1994 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MDGCX и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDGCX и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 1.77% | 23.61% | 10.87% | 22.43% | -17.94% | 17.52% | 15.61% | 25.54% | -11.73% | 23.41% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 18.53% | 10.53% | 26.56% | -12.95% | 25.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MDGCX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у GWOAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDGCX имеют среднегодовую доходность 11.28%, а акции GWOAX немного отстают с 11.04%.
MDGCX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.28%
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDGCX и GWOAX
MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%.
Доходность на риск
MDGCX vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
MDGCX
GWOAX
Сравнение MDGCX c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDGCX | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.83 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.51 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.52 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 11.23 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDGCX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MDGCX и GWOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDGCX и GWOAX
Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности GWOAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGCX BlackRock Advantage Global Fund, Inc. | 8.75% | 8.91% | 7.78% | 1.42% | 1.75% | 16.75% | 3.77% | 1.73% | 4.06% | 34.82% | 0.65% | 5.18% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок MDGCX и GWOAX
Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, примерно равная максимальной просадке GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDGCX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.25% | -49.84% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.43% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -26.21% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -35.28% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -6.28% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -9.06% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.56% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDGCX и GWOAX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) имеют волатильность 6.07% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDGCX | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.89% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.70% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 15.92% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.21% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 16.48% | +0.75% |