PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDGCX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDGCX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

MDGCX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 авг. 1994 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MDGCX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDGCX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		1.77%23.61%10.87%22.43%-17.94%17.52%15.61%25.54%-11.73%19.77%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, MDGCX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

MDGCX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.15%
1 год
26.78%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.28%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Global Fund, Inc.

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с MDGCX:
MDGCX с VXUSMDGCX с VMVFXMDGCX с ARTHXMDGCX с ASFYXMDGCX с BDJMDGCX с CAEIXMDGCX с CSUAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий MDGCX и GCCHX

MDGCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

MDGCX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDGCX
Ранг доходности на риск MDGCX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDGCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDGCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDGCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDGCX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDGCXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.55

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

3.20

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

4.57

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

16.21

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDGCX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDGCX на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDGCX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDGCXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.55

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.05

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.37

+0.26

Корреляция

Корреляция между MDGCX и GCCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDGCX и GCCHX

Дивидендная доходность MDGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDGCX
BlackRock Advantage Global Fund, Inc.		8.75%8.91%7.78%1.42%1.75%16.75%3.77%1.73%4.06%34.82%0.65%5.18%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDGCX и GCCHX

Максимальная просадка MDGCX за все время составила -48.25%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDGCX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDGCXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.25%

-54.32%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-14.89%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-54.32%

+27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-9.81%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-14.11%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.20%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MDGCX и GCCHX

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Global Fund, Inc. (MDGCX) составляет 6.07%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что MDGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDGCXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

9.28%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

17.44%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

27.93%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

26.92%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

25.23%

-8.00%