PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEGX с CUSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEGX с CUSUX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEGX (BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares) and CUSUX (Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund) are both mutual funds - MDEGX is a Global Equities fund actively managed by BlackRock, while CUSUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, MDEGX returned 9.61%/yr vs 12.40%/yr for CUSUX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MDEGX charges 1.16%/yr vs 0.05%/yr for CUSUX.

Доходность

Сравнение доходности MDEGX и CUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEGX показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у CUSUX с доходностью 8.20%.

MDEGX

1 день
0.55%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
14.68%
С начала года
18.59%
1 год
22.52%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.61%
10 лет*
12.29%

CUSUX

1 день
0.44%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
7.41%
С начала года
8.20%
1 год
20.10%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEGX и CUSUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MDEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares		18.59%12.11%7.27%33.16%-20.47%20.42%16.28%32.46%-9.99%
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.20%19.35%24.86%30.38%-21.28%30.27%22.69%24.95%-11.01%

Correlation

The correlation between MDEGX and CUSUX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.88

The correlation between MDEGX and CUSUX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares

Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund

Часто сравнивают с MDEGX:
MDEGX с AGLOXMDEGX с NASDXMDEGX с SVTAXMDEGX с FASGXMDEGX с SGSCXMDEGX с VFAIXMDEGX с ECAT
Часто сравнивают с CUSUX:
CUSUX с VOOCUSUX с CIUEXCUSUX с FXAIXCUSUX с CMIUXCUSUX с QQQCUSUX с VOOVCUSUX с SPHQ

Доходность на риск

MDEGX vs. CUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEGX
Ранг доходности на риск MDEGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEGX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CUSUX
Ранг доходности на риск CUSUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSUX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSUX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSUX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSUX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEGX c CUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) и Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEGXCUSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.63

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.24

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.88

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

7.20

-0.32

MDEGX vs. CUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUSUX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEGX и CUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEGX и CUSUX

Максимальная просадка MDEGX за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки CUSUX в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEGX и CUSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEGXCUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-35.55%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.01%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-19.64%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-35.55%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.91%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-8.54%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.86%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEGX и CUSUX

BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares (MDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund (CUSUX) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что MDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEGXCUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

3.69%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

10.13%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

12.73%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

20.85%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.45%

-2.32%

Сравнение комиссий MDEGX и CUSUX

MDEGX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CUSUX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEGX и CUSUX

MDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CUSUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSUX
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund		8.48%9.18%6.64%1.19%2.68%16.48%1.55%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDEGX
BlackRock Unconstrained Equity Fund Investor A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%18.18%22.48%6.30%11.68%8.21%3.81%0.62%7.88%

Часто задаваемые вопросы

MDEGX and CUSUX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEGX has higher volatility (6.34%) compared to CUSUX (3.69%). In terms of maximum drawdown, MDEGX dropped -48.79% vs CUSUX's -35.55%.

CUSUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEGX и CUSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор